Модифіковані робасні гребневі оцінки для визначення викидів
DOI:
https://doi.org/10.20998/%25xКлючові слова:
M-оцінки, робастні гребеневі оцінкиАнотація
Оцінки найменших квадратів (LSE), у множинній лінійній регресії, коли провісники сильно корельовані, дають низьку точність передбачення. Гребенева регресія, будучи регуляризованою версією регресії на основі найменших квадратів, ґрунтуючись на мінімізації квадратичної функції втрат, чутлива до викидів. Розглянуто гладко знижені ψ-функції, які призводять до асимптотично ефективних оцінок. Для отримання результуючих робастних гребеневих оцінок, для виявлення викидів використовується метод ітеративно резважених найменших квадратів (IRLS) на основі розглянутої ψ-функції. Результати моделювання підтверджують отримані теоретичні висновки. Отримана збіжність до підсумкових оцінок коефіцієнтів з меншою кількістю ітерацій, ніж без застосування гребеневої регресії. Об'єднані робастні та гребеневі оцінки дозволяють отримати стабільні коефіцієнти і залишки, які допомагають визначити істинні коефіцієнти і викиди.
Посилання
Owen A. A robust hybrid of lasso and ridge regression // Technical report, Stanford University, CA. – 2006. – P. 1-14.
Alma Ö. Gürünlü. Comparison of Robust Regression Methods in Linear Regression // Int. J. Contemp. Math. Sciences. – 2011. – Vol. 6, no. 9. – P. 409-421.
Qadir, M.F. Robust Method for Detection of Single and Multiple Outliers / M. F. Qadir // Scientific Khyber. –1996. – Vol. 9. – P. 135-144.
Deniel C. and Wood F.S. Fitting Equations to Data, John Wiley and Sons. – New York, 1999. – 459 p.
Rousseeuw P.J. and Leroy A.M. Robust Regression and Outlier Detection, John Wiley and Sons. – New York, 1987. – 334p.
Rousseeuw P.J. and Hubert M. Recent Development in PROGRESS //Computational Statistics and Data Analysis. – 1996. – Vol. 21. – P. 67-85.
Asad, A.A. Modified M-Estimator for the Detection of Outliers / A. Asad, M.F. Qadir // Pakistan Journal of Statistics and Operation Research. – 2005. – Vol. 1. – P. 49-64.
Грицюк В.И. Модифицированный алгоритм наименьших квадратов и выбор модели. // Вестник НТУ "ХПИ". Серия Автоматика и приборостроение. – 2004. – № 17. – С. 47-50.
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи.
